PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XTJA и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и CAOS

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-3.65%13.86%15.25%14.55%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

XTJA

1 день
2.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.40%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с FFTYXTJA с TLTWXTJA с XAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XTJA и CAOS

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XTJA vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJACAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.69

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

1.38

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJACAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.27

-0.96

Корреляция

Корреляция между XTJA и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и CAOS

Ни XTJA, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и CAOS

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJACAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-3.60%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.60%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.80%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.90%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.18%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и CAOS

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJACAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.74%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

1.30%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

4.68%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

4.37%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

4.37%

+11.94%