PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

XTJA и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-20.72%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с XAPRXTJA с APRDXTJA с APRHXTJA с BAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий XTJA и APRW

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

XTJA vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.26

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.89

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

13.00

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между XTJA и APRW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и APRW

Ни XTJA, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и APRW

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-9.61%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-5.62%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.15%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.82%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и APRW

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.77%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

1.63%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

6.92%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

6.73%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

6.47%

+9.84%