PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

XTJA и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и PBMR

2026 (YTD)20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%9.41%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий XTJA и PBMR

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

XTJA vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.01

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.34

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.43

-1.11

Корреляция

Корреляция между XTJA и PBMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и PBMR

Ни XTJA, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и PBMR

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-7.64%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-6.14%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.58%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.53%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.04%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и PBMR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.62%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

3.39%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

8.07%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

6.77%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

6.77%

+9.54%