PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

XTJA и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и IVVB

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-3.65%13.86%15.25%5.10%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

XTJA

1 день
2.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.40%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с FFTYXTJA с PBAP
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий XTJA и IVVB

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

XTJA vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.02

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.59

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.12

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.05

-0.75

Корреляция

Корреляция между XTJA и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и IVVB

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и IVVB

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-13.08%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-6.90%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.67%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и IVVB

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.67%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.27%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

10.63%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

9.47%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.47%

+6.84%