PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XTJA и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%12.39%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий XTJA и FLJJ

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XTJA vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.89

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.80

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.15

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

13.06

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.89

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.75

-1.43

Корреляция

Корреляция между XTJA и FLJJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и FLJJ

Ни XTJA, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и FLJJ

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-6.91%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-3.86%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.45%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.82%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.93%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и FLJJ

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.16%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

3.49%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

6.42%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

6.31%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

6.31%

+10.00%