PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. XTJA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 25.89%/yr for BNO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и BNO

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%22.33%-20.72%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%33.65%

Correlation

The correlation between XTJA and BNO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.01

The correlation between XTJA and BNO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с BUFF
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

XTJA vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJABNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.53

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.66

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

8.73

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJABNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XTJA и BNO

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJABNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-87.06%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-17.87%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-23.75%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-14.85%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-40.16%

+33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

9.53%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и BNO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJABNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

11.71%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

36.33%

-28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

41.63%

-33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

35.41%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

36.69%

-20.63%

Сравнение комиссий XTJA и BNO

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и BNO

Ни XTJA, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTJA and BNO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 25.89% vs 14.43% for XTJA. On fees, XTJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 25.89% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

XTJA and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTJA is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.90% for BNO.

XTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор