Сравнение XTJA с BAPR
XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. XTJA is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 13.97%/yr vs 13.88%/yr for BAPR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XTJA и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJA показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 11.50%.
XTJA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.31%
BAPR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 11.50%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XTJA и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 8.30% | 13.86% | 15.25% | 22.33% | -20.72% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 11.50% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% |
Correlation
The correlation between XTJA and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between XTJA and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJA vs. BAPR — Ранг доходности на риск
XTJA
BAPR
Сравнение XTJA c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJA | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.66 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 8.70 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 40.67 | -29.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJA и BAPR
Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJA | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -23.91% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -1.93% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -15.58% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.13% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -2.56% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.41% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJA и BAPR
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJA | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 5.03% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 5.83% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.50% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.03% | +2.85% |
Сравнение комиссий XTJA и BAPR
И XTJA, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJA и BAPR
Ни XTJA, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJA and BAPR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAPR has higher volatility (1.46%) compared to XTJA (1.43%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs BAPR's -23.91%.
On 3-year performance, XTJA leads with 13.97% vs 13.88% for BAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJA has performed better with a 13.97% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJA and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
XTJA and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XTJA is categorized as Options Trading, while BAPR is Defined Outcome.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTJA и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор