Сравнение XTEN с XBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).
XTEN и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и XBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и XBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 0.02%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и XBB
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. XBB — Ранг доходности на риск
XTEN
XBB
Сравнение XTEN c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.33 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.93 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.81 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.33 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.77 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и XBB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и XBB
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XBB в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и XBB
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и XBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -8.87% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.51% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.41% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.37% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.83% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и XBB
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.95% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.16% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 5.04% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 7.20% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 7.20% | +2.49% |