Сравнение XBB с XTLT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO).
XBB и XTLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или XTLT.TO.
Основные характеристики
| XBB | XTLT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.93% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | 12.41% | 10.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 7.64 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 23.26 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 4.68% | 13.83% |
| Макс. просадка | -8.87% | -21.04% |
| Текущая просадка | -0.29% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между XBB и XTLT.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XTLT.TO
С начала года, XBB показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у XTLT.TO с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XTLT.TO
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XTLT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XTLT.TO
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности XTLT.TO в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.15% | 3.74% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.60% | 2.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XTLT.TO
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XTLT.TO в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XTLT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XTLT.TO
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.52%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.