Сравнение XBB с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
XBB и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или XSB.TO.
Основные характеристики
| XBB | XSB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.61% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.02% | 7.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 7.49 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 22.74 | 24.85 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 4.67% | 2.48% |
| Макс. просадка | -8.87% | -8.65% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между XBB и XSB.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XSB.TO
С начала года, XBB показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XSB.TO
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XSB.TO
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности XSB.TO в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.29% | 6.15% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.03% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XSB.TO
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, примерно равная максимальной просадке XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XSB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XSB.TO
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.