Сравнение XBB с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
XBB и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или ZAG.TO.
Основные характеристики
| XBB | ZAG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.93% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 12.41% | 10.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 7.64 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 23.26 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 4.68% | 6.13% |
| Макс. просадка | -8.87% | -18.03% |
| Текущая просадка | -0.29% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между XBB и ZAG.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB и ZAG.TO
С начала года, XBB показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 3.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и ZAG.TO
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и ZAG.TO
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ZAG.TO в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.15% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и ZAG.TO
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и ZAG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и ZAG.TO
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.52%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.