Сравнение XBB с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
XBB и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.26% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | -3.77% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 4.20%.
XBB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и LABU
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Доходность на риск
XBB vs. LABU — Ранг доходности на риск
XBB
LABU
Сравнение XBB c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.48 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.74 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 11.90 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.24 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между XBB и LABU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и LABU
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LABU в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и LABU
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -99.18% | +90.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -36.66% | +33.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -96.33% | +94.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -81.45% | +80.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 12.01% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и LABU
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.93%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.99%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 33.99% | -32.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 56.88% | -53.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 87.36% | -82.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 95.74% | -88.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 95.91% | -88.71% |