PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBB с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBB и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBB и LABU


2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
0.02%8.59%6.41%10.63%-3.77%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
6.42%79.17%-26.02%-13.41%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%.


XBB

1 день
0.28%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.68%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Сравнение комиссий XBB и LABU

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.


Доходность на риск

XBB vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBB
Ранг доходности на риск XBB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина

LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBBLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.53

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.77

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.94

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

15.35

-7.55

XBB vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBBLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.24

+1.01

Корреляция

Корреляция между XBB и LABU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и LABU

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности LABU в 0.73%


TTM202520242023202220212020201920182017
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
5.66%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XBB и LABU

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и LABU.


Загрузка...

Показатели просадок


XBBLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-99.18%

+90.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-36.66%

+33.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-96.25%

+94.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-81.45%

+80.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

11.80%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и LABU

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.95%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBBLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

33.08%

-31.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

56.88%

-53.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

86.51%

-81.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

95.74%

-88.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

95.89%

-88.69%