PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с LABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.64%/yr vs 7.82%/yr for LABU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XBB charges 0.20%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности XBB и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 3.80%.

XBB

1 день
-0.42%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.39%
3 года*
7.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

LABU

1 день
4.61%
1 месяц
-11.09%
С начала года
3.80%
6 месяцев
3.63%
1 год
195.85%
3 года*
7.82%
5 лет*
-32.76%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и LABU

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.32%8.59%6.41%10.63%-3.77%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		3.80%79.17%-26.02%-13.41%22.53%

Correlation

The correlation between XBB and LABU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XBB и LABU

Секторы
XBB
LABU

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.9%
99.8%

Энергетика

6.3%

-

Финансовые услуги

6.2%
0.2%

Технологии

4.4%

-

Недвижимость

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

XBB
12.4%
LABU

-

Промышленность

XBB
9.2%
LABU

-

Коммуникационные услуги

XBB
8.7%
LABU

-

Здравоохранение

XBB
6.9%
LABU
99.8%

Энергетика

XBB
6.3%
LABU

-

Финансовые услуги

XBB
6.2%
LABU
0.2%

Технологии

XBB
4.4%
LABU

-

Недвижимость

XBB
4.4%
LABU

-

Сырьевые материалы

XBB
3.3%
LABU
0.0%

Коммунальные услуги

XBB
2.8%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

XBB
2.6%
LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с XRB.TOXBB с PFF
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

XBB vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.60

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.93

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.42

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

18.77

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.60

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.24

+1.04

Просадки

Сравнение просадок XBB и LABU

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-99.18%

+90.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-30.70%

+27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-78.30%

+74.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-96.34%

+95.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-81.68%

+80.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

10.48%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и LABU

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.25%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

27.83%

-26.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

59.70%

-56.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

75.91%

-72.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

95.58%

-88.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

95.42%

-88.33%

Сравнение комиссий XBB и LABU

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и LABU

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности LABU в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.56%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBB and LABU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (27.83%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs LABU's -99.18%.

On 3-year performance, LABU leads with 7.82% vs 7.64% for XBB. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LABU has performed better with a 7.82% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

XBB has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.74% for LABU.

XBB is categorized as High Yield Bonds, while LABU is Leveraged Equities. XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: BondBloxx and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор