PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XBB с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBB с LABU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

XBB и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или LABU.

Корреляция

Корреляция между XBB и LABU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XBB и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XBB:

1.26

LABU:

-0.66

Коэф-т Сортино

XBB:

1.89

LABU:

-0.67

Коэф-т Омега

XBB:

1.25

LABU:

0.92

Коэф-т Кальмара

XBB:

1.80

LABU:

-0.55

Коэф-т Мартина

XBB:

7.61

LABU:

-1.54

Индекс Язвы

XBB:

0.90%

LABU:

35.22%

Дневная вол-ть

XBB:

5.36%

LABU:

83.52%

Макс. просадка

XBB:

-8.87%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

XBB:

-0.63%

LABU:

-98.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -43.14%.

XBB

С начала года

2.35%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.06%

1 год

6.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LABU

С начала года

-43.14%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

-51.72%

1 год

-54.70%

3 года

-25.82%

5 лет

-45.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Сравнение комиссий XBB и LABU

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XBB и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг риск-скорректированной доходности XBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XBB c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и LABU

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности LABU в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.91%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.50%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XBB и LABU

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и LABU

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.49%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.20%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...