- ISIN
- US09789C7056
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 24 мая 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $518M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 152K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции XBB — $41.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) показал доход в 2.04% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев.
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XBB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XBB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.47% | -1.30% | 1.35% | 0.59% | 0.21% | -0.48% | 0.62% | 2.04% | ||||
| 2025 | 1.50% | 0.65% | -0.12% | -0.52% | 1.69% | 1.93% | -0.09% | 1.03% | 0.93% | 0.67% | 0.37% | 0.27% | 8.59% |
| 2024 | 0.46% | -0.15% | 1.15% | -0.98% | 1.36% | 0.35% | 2.20% | 1.26% | 1.27% | -0.91% | 1.33% | -1.05% | 6.41% |
| 2023 | 3.39% | -2.27% | 2.94% | -0.07% | -1.12% | 1.25% | 0.93% | 0.08% | -1.87% | -0.29% | 4.47% | 2.98% | 10.63% |
| 2022 | 1.38% | -7.09% | 6.41% | -3.82% | -3.59% | 3.07% | 3.33% | -1.40% | -2.39% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.29, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2022.
- This ETF participated in 43.16% of S&P 500 Index downside but only 31.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 31.96%
- Участие в снижении
- 43.16%
Комиссия
Комиссия XBB составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBB имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.58 | -3.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.23 | $2.54 | $2.46 | $1.44 |
Дивидендный доход | 5.52% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.20 | $1.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.19 | $0.08 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.18 | $0.18 | $0.38 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.41 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.23 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.23 | $0.42 | $2.46 |
| 2022 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.43 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.87%сент. 2022 г. | 3mo 29d | 4mo 7d | 8mo 6dмай 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.93%февр. 2023 г. | 18d | 4mo 21d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-3.86%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 15d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.79%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 4d | 2mo 9dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.80%март 2026 г. | 28d | 2mo 2d | 3moфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XBB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -18.90% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.69% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.14% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBB
Добавьте BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBB