PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS09789C7056
ЭмитентBondBloxx
Дата выпуска24 мая 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XBB составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XBB с VOO, XBB с LABU, XBB с ZAG.TO, XBB с VYM, XBB с VIGAX, XBB с PFF, XBB с XSB.TO, XBB с BBDD.L, XBB с BSJP, XBB с XTLT.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
14.79%
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 6.93% с начала года и 12.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.93%25.70%
1 месяц0.56%3.51%
6 месяцев5.31%14.80%
1 год12.41%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XBB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%-0.14%1.15%-0.98%1.36%0.35%2.20%1.26%1.28%-0.91%6.93%
20233.39%-2.27%2.94%-0.08%-1.12%1.25%0.93%0.08%-1.86%-0.29%4.46%2.98%10.63%
2022-0.06%-7.09%6.41%-3.82%-3.59%3.08%3.33%-1.40%-3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XBB среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XBB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBB, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XBB, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XBB, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XBB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XBB, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XBB, с текущим значением в 23.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.97
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.55$2.46$1.44

Дивидендный доход

6.27%6.15%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.20$0.21$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.21$0.22$2.13
2023$0.00$0.19$0.19$0.21$0.20$0.23$0.18$0.20$0.21$0.20$0.23$0.42$2.46
2022$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.43$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
0
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.87%31 мая 2022 г.8327 сент. 2022 г.871 февр. 2023 г.170
-4.93%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.9612 июл. 2023 г.108
-3.86%14 июл. 2023 г.6919 окт. 2023 г.113 нояб. 2023 г.80
-1.57%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.113 мая 2024 г.25
-1.38%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1629 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
3.92%
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)