Сравнение XTEN с SMBS
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XTEN returned 4.81% vs 6.78% for SMBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.70%.
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 7.37% | -1.37% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 8.15% | -0.07% |
Correlation
The correlation between XTEN and SMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between XTEN and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. SMBS — Ранг доходности на риск
XTEN
SMBS
Сравнение XTEN c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 8.21 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.64 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.18 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и SMBS
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -3.20% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -2.83% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.84% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.83% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и SMBS
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.55% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 3.03% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 4.15% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 4.86% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 4.86% | +4.70% |
Сравнение комиссий XTEN и SMBS
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и SMBS
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XTEN and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTEN has higher volatility (2.05%) compared to SMBS (1.55%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, SMBS leads with 6.78% vs 4.81% for XTEN. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.78% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for XTEN.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.40% for XTEN.
XTEN is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. XTEN tracks Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.03% for SMBS.
SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор