PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с XPND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с XPND

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and XPND (First Trust Expanded Technology ETF) are both Technology Equities funds. XT is passively managed, while XPND is actively managed. Over the past 5 years, XT returned 7.23%/yr vs 14.44%/yr for XPND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for XPND.

Доходность

Сравнение доходности XT и XPND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у XPND с доходностью 10.20%.

XT

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.73%
6 месяцев
14.43%
1 год
37.71%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.23%
10 лет*
14.88%

XPND

1 день
-3.76%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.52%
1 год
23.64%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и XPND

2026 (YTD)20252024202320222021
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.73%26.28%0.29%27.02%-27.83%5.27%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		10.20%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%

Correlation

The correlation between XT and XPND is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between XT and XPND has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и XPND

Секторы
XT
XPND

Технологии

46.7%
74.6%

Здравоохранение

24.1%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
17.7%

Финансовые услуги

3.0%
7.7%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

0.4%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
46.7%
XPND
74.6%

Здравоохранение

XT
24.1%
XPND

-

Промышленность

XT
7.7%
XPND

-

Потребительский циклический сектор

XT
7.4%
XPND

-

Коммунальные услуги

XT
4.9%
XPND

-

Коммуникационные услуги

XT
4.1%
XPND
17.7%

Финансовые услуги

XT
3.0%
XPND
7.7%

Сырьевые материалы

XT
1.7%
XPND

-

Энергетика

XT
0.4%
XPND

-

Недвижимость

XT
0.0%
XPND

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
XPND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

First Trust Expanded Technology ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с IETCXPND с FNGSXPND с MTUM

Доходность на риск

XT vs. XPND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c XPND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTXPNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.20

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.65

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.37

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

3.94

+10.49

XT vs. XPND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XPND равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и XPND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и XPND

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XPND в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XPND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTXPNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-38.00%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-17.38%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-23.37%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-38.00%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.05%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.01%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.01%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и XPND

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 8.14%, в то время как у First Trust Expanded Technology ETF (XPND) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTXPNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

10.02%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

16.31%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.80%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

24.13%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

24.08%

-3.96%

Сравнение комиссий XT и XPND

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XPND в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и XPND

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности XPND в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.10%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.08%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and XPND have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (10.02%) compared to XT (8.14%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs XPND's -38.00%.

On 5-year performance, XPND leads with 14.44% vs 7.23% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPND has performed better with a 14.44% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.10% for XPND.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.65% for XPND.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и XPND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор