PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с XPND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и XPND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и XPND


2026 (YTD)20252024202320222021
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%5.61%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у XPND с доходностью -8.31%.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

First Trust Expanded Technology ETF

Сравнение комиссий XT и XPND

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии XPND в 0.65%.


Доходность на риск

XT vs. XPND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c XPND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTXPNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.71

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.14

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.00

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

2.98

+6.88

XT vs. XPND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XPND равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и XPND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTXPNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между XT и XPND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и XPND

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности XPND в 0.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF
0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и XPND

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки XPND в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и XPND.


Загрузка...

Показатели просадок


XTXPNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-38.00%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.38%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-13.59%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.31%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.83%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и XPND

iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеют волатильность 6.94% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTXPNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.52%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

23.48%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.08%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

24.08%

-4.06%