PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и DTEC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
-10.73%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.73%.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

DTEC

1 день
0.20%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-0.76%
3 года*
5.52%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Сравнение комиссий XT и DTEC

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.


Доходность на риск

XT vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTDTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.03

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.11

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.01

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

-0.03

+9.88

XT vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.03

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между XT и DTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и DTEC

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DTEC в 0.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и DTEC

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


XTDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-42.00%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-20.31%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-42.00%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-17.77%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-13.34%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

7.29%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и DTEC

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.86%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.46%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

22.70%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.93%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

22.91%

-2.89%