PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с DTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT returned 8.42%/yr vs 1.86%/yr for DTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XT charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности XT и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.04%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between XT and DTEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between XT and DTEC shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XT и DTEC

Секторы
XT
DTEC

Технологии

43.5%
60.0%

Здравоохранение

23.4%
10.4%

Промышленность

10.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.2%

Коммунальные услуги

4.6%
3.1%

Финансовые услуги

3.3%
8.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
DTEC
60.0%

Здравоохранение

XT
23.4%
DTEC
10.4%

Промышленность

XT
10.1%
DTEC
13.7%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
DTEC
1.0%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
DTEC
2.2%

Коммунальные услуги

XT
4.6%
DTEC
3.1%

Финансовые услуги

XT
3.3%
DTEC
8.5%

Сырьевые материалы

XT
2.0%
DTEC

-

Энергетика

XT
0.3%
DTEC
3.5%

Недвижимость

XT
0.0%
DTEC
1.1%

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
DTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt

Доходность на риск

XT vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.29

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
0.52

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.26

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

0.60

+17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.29

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XT и DTEC

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-42.00%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-20.31%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-21.47%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-42.00%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-5.09%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.31%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.71%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и DTEC

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.58%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.30%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.33%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

22.07%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

22.89%

-2.81%

Сравнение комиссий XT и DTEC

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и DTEC

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and DTEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, XT leads with 8.42% vs 1.86% for DTEC. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 8.42% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.04% for DTEC.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.50% for DTEC.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор