Сравнение XT с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
XT и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и DTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и DTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.73%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и DTEC
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.
Доходность на риск
XT vs. DTEC — Ранг доходности на риск
XT
DTEC
Сравнение XT c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | DTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.03 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.11 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.01 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.03 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.03 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XT и DTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и DTEC
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DTEC в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и DTEC
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -42.00% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -20.31% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -42.00% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -17.77% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -13.34% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 7.29% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и DTEC
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.86% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 13.46% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 22.70% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.93% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 22.91% | -2.89% |