Сравнение XT с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
XT и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или DTEC.
Основные характеристики
| XT | DTEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 9.61% |
| Дох-ть за 1 год | 20.59% | 30.70% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | -4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.40% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.61 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 16.71% |
| Макс. просадка | -34.41% | -42.00% |
| Текущая просадка | -7.00% | -13.24% |
Корреляция
Корреляция между XT и DTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и DTEC
С начала года, XT показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у DTEC с доходностью 9.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и DTEC
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и DTEC
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности DTEC в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.43% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.25% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и DTEC
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и DTEC
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.