PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds from iShares. XT is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, XT returned 45.88% vs 97.95% for BAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности XT и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 55.29%.

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT и BAI

2026 (YTD)20252024
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%-0.79%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between XT and BAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between XT and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и BAI

Секторы
XT
BAI

Технологии

43.5%
83.2%

Здравоохранение

23.4%
0.7%

Промышленность

10.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.8%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

XT
43.5%
BAI
83.2%

Здравоохранение

XT
23.4%
BAI
0.7%

Промышленность

XT
10.1%
BAI
6.7%

Потребительский циклический сектор

XT
7.9%
BAI
2.6%

Коммуникационные услуги

XT
5.2%
BAI
6.8%

Коммунальные услуги

XT
4.6%
BAI

-

Финансовые услуги

XT
3.3%
BAI

-

Сырьевые материалы

XT
2.0%
BAI

-

Энергетика

XT
0.3%
BAI

-

Недвижимость

XT
0.0%
BAI

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

XT vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.04

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.41

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.07

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

16.57

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.69

-1.03

Просадки

Сравнение просадок XT и BAI

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-34.09%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.22%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.40%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.93%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.93%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и BAI

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 4.85%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

11.32%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

26.16%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

32.43%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

35.06%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

35.06%

-14.98%

Сравнение комиссий XT и BAI

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и BAI

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BAI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XT and BAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs 45.88% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs 45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.16% for BAI.

Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор