PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. BAI is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 157.20% for SMH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности BAI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и SMH

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%-3.36%

Correlation

The correlation between BAI and SMH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between BAI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и SMH

Секторы
BAI
SMH

Технологии

83.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
SMH

-

Промышленность

BAI
6.7%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
SMH

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

BAI

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

SMH

-

Энергетика

BAI

-

SMH

-

Финансовые услуги

BAI

-

SMH

-

Недвижимость

BAI

-

SMH

-

Коммунальные услуги

BAI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAIBAI с BGSAX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BAI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
5.19

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.22

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

10.59

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

40.63

-24.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

5.19

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.34

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BAI и SMH

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-84.96%

+50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-14.93%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-41.09%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.89%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и SMH

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.32% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.47%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

24.29%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

30.56%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

35.01%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

32.57%

+2.49%

Сравнение комиссий BAI и SMH

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и SMH

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BAI and SMH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 97.95% for BAI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.17% for SMH.

BAI is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор