PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

BAI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и SOXX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		2.31%25.22%8.06%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

BAI

1 день
3.40%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
56.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с PXQBAI с ASMHBAI с TRUTBAI с IWMBAI с SMHBAI с FTEC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий BAI и SOXX

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

BAI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAISOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

16.46

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAISOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.37

Корреляция

Корреляция между BAI и SOXX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и SOXX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.75%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок BAI и SOXX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-70.21%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.27%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.95%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-20.10%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и SOXX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

12.83%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

26.41%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

40.12%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

35.48%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

32.98%

+1.60%