PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAI с CHAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

BAI и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAI и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAI и CHAT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		-1.05%25.22%8.06%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

BAI

1 день
5.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.80%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с DTCRBAI с ACWIBAI с ARMHBAI с ASMHBAI с DGROBAI с FTECBAI с FEPI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий BAI и CHAT

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BAI vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.55

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.16

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

5.51

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

15.32

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.33

-0.67

Корреляция

Корреляция между BAI и CHAT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и CHAT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.81%1.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BAI и CHAT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BAICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-31.34%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.28%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-3.05%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.61%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

5.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и CHAT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

13.18%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

23.54%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.89%

34.44%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

29.33%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

29.33%

+5.18%