PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAI returned 97.95% vs 144.01% for CHAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности BAI и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 55.29%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и CHAT

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%4.17%

Correlation

The correlation between BAI and CHAT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between BAI and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и CHAT

Секторы
BAI
CHAT

Технологии

83.2%
76.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
16.6%

Промышленность

6.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.6%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BAI
83.2%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

BAI
6.8%
CHAT
16.6%

Промышленность

BAI
6.7%
CHAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

BAI
2.6%
CHAT
5.6%

Здравоохранение

BAI
0.7%
CHAT

-

Сырьевые материалы

BAI

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

CHAT

-

Энергетика

BAI

-

CHAT

-

Финансовые услуги

BAI

-

CHAT
0.0%

Недвижимость

BAI

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

BAI

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAIBAI с BGSAX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

BAI vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
4.72

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.86

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.65

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

8.90

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

26.26

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

4.72

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.98

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BAI и CHAT

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-31.34%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-16.28%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.66%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.35%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.51%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и CHAT

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеют волатильность 11.32% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

11.70%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.16%

24.62%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

30.74%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

29.90%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

29.90%

+5.16%

Сравнение комиссий BAI и CHAT

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и CHAT

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%

Часто задаваемые вопросы

BAI and CHAT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 97.95% for BAI. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.16% for BAI.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор