PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAI с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). BAI is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, BAI returned 45.80% vs 69.35% for ARTY. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. BAI charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности BAI и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 32.88%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.

BAI

1 день
-2.62%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
35.57%
С начала года
32.88%
1 год
45.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.51%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

BAI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
$180.48M$169.64M$212.39M

Сравнение доходности по годам BAI и ARTY

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		32.88%25.22%8.89%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%4.14%

Correlation

The correlation between BAI and ARTY is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between BAI and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAI и ARTY

Секторы
BAI
ARTY

Технологии

90.5%
87.8%

Промышленность

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.7%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

BAI
90.5%
ARTY
87.8%

Промышленность

BAI
4.8%
ARTY
5.3%

Коммуникационные услуги

BAI
3.0%
ARTY
3.0%

Потребительский циклический сектор

BAI
1.6%
ARTY

-

Здравоохранение

BAI
0.7%
ARTY
0.9%

Сырьевые материалы

BAI

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

BAI

-

ARTY

-

Энергетика

BAI

-

ARTY

-

Финансовые услуги

BAI

-

ARTY
0.7%

Недвижимость

BAI

-

ARTY
1.4%

Коммунальные услуги

BAI

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с BAI:
BAI с CHATBAI с AISBAI с SMHBAI с AIQBAI с SOXXBAI с TCAIBAI с VGT
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIPO

Доходность на риск

BAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAIARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.84

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.33

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.90

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.26

-3.91

BAI vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAI и ARTY

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-54.50%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-24.00%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-10.51%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-19.67%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

7.51%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и ARTY

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

15.22%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

33.59%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.33%

37.82%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.01%

30.47%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

28.73%

+11.28%

Сравнение комиссий BAI и ARTY

BAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и ARTY

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.34%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BAI and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (19.30%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 69.35% vs 45.80% for BAI. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 69.35% return vs 45.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.06% for ARTY.

BAI is categorized as Technology Equities, while ARTY is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.55% for BAI and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор