Сравнение XSW с USFR
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности XSW и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.80% против 2.43% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 12.80%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам XSW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -13.68% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between XSW and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. USFR — Ранг доходности на риск
XSW
USFR
Сравнение XSW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 13.31 | -12.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 201.33 | -201.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 779.76 | -780.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и USFR
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -1.36% | -44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -0.02% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -0.06% | -33.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -0.18% | -45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -0.80% | -44.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | 0.00% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.15% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 0.01% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и USFR
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 0.09% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 0.19% | +23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.83% | 0.27% | +28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 0.40% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 0.78% | +25.48% |
Сравнение комиссий XSW и USFR
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и USFR
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (11.42%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, XSW leads with 12.80% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSW has performed better with a 12.80% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for XSW.
XSW is categorized as Technology Equities, while USFR is Government Bonds. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор