PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.80% против 2.43% соответственно.


XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between XSW and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

XSW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XSWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

13.31

-12.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

201.33

-201.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

779.76

-780.43

XSW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и USFR

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-1.36%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-0.02%

-33.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-0.06%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-0.18%

-45.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-0.80%

-44.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

0.00%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.15%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

0.01%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и USFR

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

0.09%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

0.19%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

0.27%

+28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

0.40%

+28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

0.78%

+25.48%

Сравнение комиссий XSW и USFR

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и USFR

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы


XSW and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, XSW leads with 12.80% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 12.80% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while USFR is Government Bonds. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор