PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

XSW и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XSW и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и TCAI

2026 (YTD)2025
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.72%2.04%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий XSW и TCAI

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Доходность на риск

XSW vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.05

-1.48

Корреляция

Корреляция между XSW и TCAI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и TCAI

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и TCAI

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-15.80%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-4.62%

-25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-3.98%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

35.19%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

35.19%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

35.19%

-9.33%