Сравнение TCAI с PWRD
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 21.92%.
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 1.73% |
Correlation
The correlation between TCAI and PWRD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. PWRD — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWRD
Сравнение TCAI c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и PWRD
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -25.87% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.36% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.07% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 25.31% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.57% | 22.89% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 22.89% | +14.68% |
Сравнение комиссий TCAI и PWRD
TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и PWRD
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and PWRD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for PWRD.
TCAI is categorized as Technology Equities, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Tortoise and TCW. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор