Сравнение TCAI с ARTY
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds. TCAI is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 69.35% for ARTY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 60.86%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 49.99%.
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам TCAI и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 11.71% |
Correlation
The correlation between TCAI and ARTY is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TCAI and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TCAI и ARTY
Секторы
TCAI
ARTY
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
Технологии
TCAI
ARTY
Промышленность
TCAI
ARTY
Коммунальные услуги
TCAI
ARTY
Финансовые услуги
TCAI
ARTY
Энергетика
TCAI
ARTY
-
Коммуникационные услуги
TCAI
ARTY
Потребительский циклический сектор
TCAI
ARTY
-
Недвижимость
TCAI
ARTY
Сырьевые материалы
TCAI
-
ARTY
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
ARTY
-
Здравоохранение
TCAI
-
ARTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. ARTY — Ранг доходности на риск
TCAI
ARTY
Сравнение TCAI c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.90 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 9.26 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и ARTY
Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -54.50% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -24.00% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -10.51% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -19.67% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 7.51% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и ARTY
Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что TCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 15.22% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 33.59% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 37.82% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 30.47% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 28.73% | +12.95% |
Сравнение комиссий TCAI и ARTY
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и ARTY
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and ARTY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs ARTY's -54.50%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 69.35% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 69.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.47% for ARTY.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор