Сравнение TCAI с ^GSPC
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) is Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.60%.
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам TCAI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.60% | 8.14% |
Correlation
The correlation between TCAI and ^GSPC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GSPC
Сравнение TCAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и ^GSPC
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -56.78% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.21% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.71% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 12.57% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.57% | 17.00% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 18.08% | +19.49% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and ^GSPC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор