PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCAI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TCAI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 28.64% for QQQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 60.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам TCAI и QQQ

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%9.17%

Correlation

The correlation between TCAI and QQQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.76

The correlation between TCAI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAI и QQQ

Секторы
TCAI
QQQ

Технологии

44.4%
60.9%

Промышленность

30.5%
2.7%

Коммунальные услуги

9.8%
1.1%

Финансовые услуги

7.2%
0.2%

Энергетика

3.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

2.1%
10.7%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.6%

Технологии

TCAI
44.4%
QQQ
60.9%

Промышленность

TCAI
30.5%
QQQ
2.7%

Коммунальные услуги

TCAI
9.8%
QQQ
1.1%

Финансовые услуги

TCAI
7.2%
QQQ
0.2%

Энергетика

TCAI
3.9%
QQQ
0.5%

Коммуникационные услуги

TCAI
2.2%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

TCAI
2.1%
QQQ
10.7%

Недвижимость

TCAI
0.6%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TCAI

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

QQQ
6.3%

Здравоохранение

TCAI

-

QQQ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TCAI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TCAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.47

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.05

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.40

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

7.62

+4.51

TCAI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAI и QQQ

Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-82.97%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.82%

-11.96%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-3.76%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-32.61%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.77%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и QQQ

Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

7.44%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

16.38%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

19.56%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.68%

22.97%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

22.53%

+19.15%

Сравнение комиссий TCAI и QQQ

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и QQQ

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 28.64% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Artificial Intelligence, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.18% for QQQ.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор