PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TCAI is actively managed, while QQQ is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и QQQ

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%9.91%

Correlation

The correlation between TCAI and QQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов TCAI и QQQ

Секторы
TCAI
QQQ

Технологии

44.0%
53.8%

Промышленность

29.9%
2.8%

Коммунальные услуги

11.1%
1.4%

Финансовые услуги

6.4%
0.2%

Энергетика

6.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
15.8%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Технологии

TCAI
44.0%
QQQ
53.8%

Промышленность

TCAI
29.9%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
QQQ
0.2%

Энергетика

TCAI
6.1%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
QQQ
15.8%

Недвижимость

TCAI
0.6%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TCAI

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

QQQ
7.7%

Здравоохранение

TCAI

-

QQQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TCAI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.41

+4.20

Просадки

Сравнение просадок TCAI и QQQ

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-82.97%

+67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-32.79%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

15.94%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

22.38%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

22.29%

+13.53%

Сравнение комиссий TCAI и QQQ

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и QQQ

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and QQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор