Сравнение TCAI с DTCR
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. TCAI is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, TCAI returned 89.45% vs 50.08% for DTCR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 60.86%, что значительно выше, чем у DTCR с доходностью 34.14%.
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам TCAI и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TCAI and DTCR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TCAI and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. DTCR — Ранг доходности на риск
TCAI
DTCR
Сравнение TCAI c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 8.69 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и DTCR
Максимальная просадка TCAI за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -38.98% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.82% | -17.88% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -12.80% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.26% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 5.78% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и DTCR
Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что TCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 8.86% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 19.92% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 24.92% | +16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 22.57% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.68% | 22.29% | +19.39% |
Сравнение комиссий TCAI и DTCR
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и DTCR
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DTCR в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and DTCR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, TCAI dropped -28.82% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 50.08% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 50.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
DTCR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.03% for TCAI.
TCAI is categorized as Artificial Intelligence, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.50% for DTCR.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор