Сравнение XSW с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
XSW и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 3.66% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.17% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
PXQ
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и PXQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
XSW vs. PXQ — Ранг доходности на риск
XSW
PXQ
Сравнение XSW c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.70 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.39 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.03 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 14.17 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.70 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XSW и PXQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и PXQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PXQ в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.90% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и PXQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -57.18% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -12.94% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -34.55% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -34.55% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -6.94% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.82% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.76% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и PXQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.61% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 15.47% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 23.27% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 22.86% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 22.72% | +3.14% |