Сравнение PXQ с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
PXQ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 16.41% против 21.28% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и FTEC
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
PXQ vs. FTEC — Ранг доходности на риск
PXQ
FTEC
Сравнение PXQ c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.10 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.69 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.92 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 5.93 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и FTEC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и FTEC
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и FTEC
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -34.95% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.26% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -34.95% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -34.95% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.53% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -5.61% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.27% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и FTEC
Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.36% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.01% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 16.40% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 27.53% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 25.11% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.57% | -1.85% |