Сравнение PXQ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PXQ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.41% против 28.39% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и SOXX
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PXQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PXQ
SOXX
Сравнение PXQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.44 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 16.46 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и SOXX
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и SOXX
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -70.21% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -18.27% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -45.75% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -45.75% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -7.95% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -20.10% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.92% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.83% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 26.41% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 40.12% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 35.48% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 32.98% | -10.26% |