Сравнение PXQ с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
PXQ и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.41% против 21.51% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и VGT
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
PXQ vs. VGT — Ранг доходности на риск
PXQ
VGT
Сравнение PXQ c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.10 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.67 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.88 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 5.77 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и VGT
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и VGT
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -54.63% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.40% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -35.07% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -35.07% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.66% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.00% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.35% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и VGT
Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.36% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.03% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 16.35% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 27.27% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 25.06% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.48% | -1.76% |