PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. PXQ is passively managed, while XLKI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и XLKI

2026 (YTD)2025
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%14.07%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between PXQ and XLKI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов PXQ и XLKI

Секторы
PXQ
XLKI

Технологии

83.7%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Финансовые услуги

0.2%
106.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
83.7%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

PXQ
11.8%
XLKI

-

Недвижимость

PXQ
3.2%
XLKI

-

Промышленность

PXQ
0.9%
XLKI

-

Финансовые услуги

PXQ
0.2%
XLKI
106.8%

Сырьевые материалы

PXQ

-

XLKI

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

XLKI

-

Энергетика

PXQ

-

XLKI

-

Здравоохранение

PXQ

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

PXQ

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с XLKPXQ с TEKY
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

PXQ vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.16

-1.59

Просадки

Сравнение просадок PXQ и XLKI

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-10.24%

-46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.35%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-1.61%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

16.23%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

16.23%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

16.23%

+6.75%

Сравнение комиссий PXQ и XLKI

PXQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и XLKI

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and XLKI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for PXQ.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.59% for PXQ.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор