PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - PXQ is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 21.42%/yr vs 14.37%/yr for FDN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 63.41%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции FDN по среднегодовой доходности: 21.42% против 14.37% соответственно.

PXQ

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и FDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%

Correlation

The correlation between PXQ and FDN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.78

The correlation between PXQ and FDN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXQ и FDN

Секторы
PXQ
FDN

Технологии

83.7%
37.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
29.7%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

0.9%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
83.7%
FDN
37.7%

Коммуникационные услуги

PXQ
11.8%
FDN
29.7%

Недвижимость

PXQ
3.2%
FDN

-

Промышленность

PXQ
0.9%
FDN
1.4%

Финансовые услуги

PXQ
0.2%
FDN
2.4%

Сырьевые материалы

PXQ

-

FDN

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

FDN
27.7%

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

FDN

-

Энергетика

PXQ

-

FDN

-

Здравоохранение

PXQ

-

FDN
1.1%

Коммунальные услуги

PXQ

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLKPXQ с TEKY
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

PXQ vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
0.54

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
0.84

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.10

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

0.49

+9.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

1.24

+42.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

0.54

+4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PXQ и FDN

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-61.55%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-21.31%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-24.98%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-53.97%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-53.97%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.22%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.82%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.35%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и FDN

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.14%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

14.44%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.04%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

27.25%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

25.60%

-2.63%

Сравнение комиссий PXQ и FDN

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и FDN

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and FDN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (9.19%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs FDN's -61.55%.

On 10-year performance, PXQ leads with 21.42% vs 14.37% for FDN. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 21.42% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

PXQ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FDN.

PXQ is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.52% for FDN.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор