Сравнение PXQ с FDN
PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index Fund) are both exchange-traded funds - PXQ is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 19.12%/yr vs 13.83%/yr for FDN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for FDN.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и FDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции FDN по среднегодовой доходности: 19.12% против 13.83% соответственно.
PXQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 40.62%
- С начала года
- 47.15%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 13.47%
FDN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 14.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.92M | $95.85M | $109.63M | |
| $792.51K | $634.75K | $836.37K |
Сравнение доходности по годам PXQ и FDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 6.76% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 19.25% | 6.17% | 37.64% |
Correlation
The correlation between PXQ and FDN is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between PXQ and FDN has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQ vs. FDN — Ранг доходности на риск
PXQ
FDN
Сравнение PXQ c FDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQ | FDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.36 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 0.86 | +13.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQ и FDN
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и FDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQ | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -61.55% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -21.31% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -24.98% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -53.97% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -53.97% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -0.82% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.78% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 8.91% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и FDN
Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQ | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 6.58% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 16.06% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 20.32% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 27.47% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 25.67% | -2.08% |
Сравнение комиссий PXQ и FDN
PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и FDN
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXQ and FDN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXQ has higher volatility (11.04%) compared to FDN (6.58%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs FDN's -61.55%.
On 10-year performance, PXQ leads with 19.12% vs 13.83% for FDN. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 19.12% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for FDN.
PXQ has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for FDN.
PXQ is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Composite Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.49% for FDN.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQ и FDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор