Сравнение XSW с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Global Tech ETF (IXN).
XSW и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 11.83% против 20.59% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и IXN
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
XSW vs. IXN — Ранг доходности на риск
XSW
IXN
Сравнение XSW c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.24 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.85 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.33 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.76 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.24 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XSW и IXN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и IXN
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IXN в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и IXN
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -55.67% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -14.37% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -36.30% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -36.30% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -10.01% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.34% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.31% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и IXN
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 9.23% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 17.10% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 27.01% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 24.57% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 24.19% | +1.68% |