PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с FSCSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. XSW is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 15.92%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности XSW и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.92% соответственно.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

FSCSX

1 день
-2.26%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-15.79%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.72%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-17.45%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between XSW and FSCSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between XSW and FSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

XSW vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.51

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.56

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.43

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.94

+0.27

XSW vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCSX равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и FSCSX

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-64.66%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-34.24%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-34.24%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-37.06%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-37.06%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-22.17%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-13.23%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

15.66%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и FSCSX

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 11.42%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.88%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

25.64%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

28.65%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

26.57%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

24.68%

+1.58%

Сравнение комиссий XSW и FSCSX

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и FSCSX

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		24.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and FSCSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.88%) compared to XSW (11.42%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs FSCSX's -64.66%.

XSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор