PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с FSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 17.45%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности XSW и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 13.33% против 17.45% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

FSCSX

1 день
-3.21%
1 месяц
17.97%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.31%
1 год
0.99%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.73%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-1.64%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between XSW and FSCSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between XSW and FSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

XSW vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.06

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.12

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XSW и FSCSX

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-64.66%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-34.24%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-34.24%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-37.06%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-37.06%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-7.26%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-13.22%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

15.16%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и FSCSX

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеют волатильность 10.68% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

11.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

24.77%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

27.77%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

26.38%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

24.57%

+1.68%

Сравнение комиссий XSW и FSCSX

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и FSCSX

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FSCSX в 20.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.42%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and FSCSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs FSCSX's -64.66%.

FSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор