PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCSX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSCSX и VONG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSCSX с VONG

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCSX или VONG.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCSX:

0.37

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

FSCSX:

0.62

VONG:

0.93

Коэф-т Омега

FSCSX:

1.08

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSCSX:

0.29

VONG:

0.59

Коэф-т Мартина

FSCSX:

0.91

VONG:

1.95

Индекс Язвы

FSCSX:

8.71%

VONG:

7.05%

Дневная вол-ть

FSCSX:

25.62%

VONG:

25.18%

Макс. просадка

FSCSX:

-58.41%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

FSCSX:

-7.63%

VONG:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 16.80% против 15.72% соответственно.

FSCSX

С начала года

-0.35%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-3.58%

1 год

10.18%

3 года

16.25%

5 лет

12.68%

10 лет

16.80%

VONG

С начала года

-2.53%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-0.62%

1 год

13.53%

3 года

21.59%

5 лет

17.61%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий FSCSX и VONG

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCSX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCSX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и VONG

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VONG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		10.38%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%4.35%7.15%3.98%5.22%10.43%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и VONG

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и VONG

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.71% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...