Сравнение FSCSX с FSPTX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 26.13%/yr for FSPTX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.61%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 16.94% против 26.13% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCSX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FSPTX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and FSPTX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FSPTX
Сравнение FSCSX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.48 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.76 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FSPTX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -84.37% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -14.87% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -29.22% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -42.16% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -42.16% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -7.00% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -26.95% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 5.29% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FSPTX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.61% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.67% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 21.35% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 25.75% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 28.09% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 26.33% | -1.52% |
Сравнение комиссий FSCSX и FSPTX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FSPTX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности FSPTX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FSPTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (8.67%) compared to FSCSX (8.61%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор