PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.94% против 21.84% соответственно.

FSCSX

1 день
-4.24%
1 месяц
13.03%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-3.54%
3 года*
13.09%
5 лет*
7.41%
10 лет*
16.94%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-5.81%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FSCSX and FBGRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FSCSX and FBGRX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с XLK
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSCSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.57

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.31

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.54

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

14.99

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.57

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и FBGRX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-58.64%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-12.65%

-21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-27.07%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-43.08%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-43.08%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.31%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-12.53%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.18%

2.98%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и FBGRX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

4.19%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

13.01%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

17.43%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

24.88%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.68%

+0.92%

Сравнение комиссий FSCSX и FBGRX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и FBGRX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, что больше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.33%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and FBGRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.17%) compared to FBGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор