Сравнение FSCSX с FXAIX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FSCSX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FSCSX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.94% против 15.39% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSCSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FXAIX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and FXAIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FXAIX
Сравнение FSCSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.67 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.48 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FXAIX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -33.79% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -8.89% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -18.76% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -24.50% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -33.79% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | 0.00% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -3.77% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 2.07% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FXAIX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.13% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 10.33% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 12.94% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 17.05% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.09% | +6.72% |
Сравнение комиссий FSCSX и FXAIX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FXAIX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FXAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (8.61%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор