Сравнение FSCSX с VGT
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. FSCSX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 15.92%/yr vs 25.39%/yr for VGT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.92% против 25.39% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 15.92%
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам FSCSX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -17.45% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and VGT has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSCSX
VGT
Сравнение FSCSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.64 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 8.02 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VGT
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -54.63% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -16.40% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -27.23% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -35.07% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.07% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -8.46% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.95% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.66% | 5.39% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VGT
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 11.37% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 18.52% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 22.73% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.57% | 25.55% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 24.76% | -0.08% |
Сравнение комиссий FSCSX и VGT
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VGT
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.33%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 24.33% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.88%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор