Сравнение FSCSX с VGT
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. FSCSX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.94%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.94% против 24.49% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам FSCSX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between FSCSX and VGT is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and VGT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. VGT — Ранг доходности на риск
FSCSX
VGT
Сравнение FSCSX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.50 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.69 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и VGT
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -54.63% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -16.40% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -27.23% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -35.07% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.07% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.70% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.95% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 6.11% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и VGT
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.61% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.00% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 20.38% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 24.47% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 25.92% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 24.93% | -0.12% |
Сравнение комиссий FSCSX и VGT
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и VGT
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности VGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and VGT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.00%) compared to FSCSX (8.61%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор