PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. XSW is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, XSW returned 11.02%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности XSW и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и CHAT

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%23.24%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between XSW and CHAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.63

The correlation between XSW and CHAT shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и CHAT

Секторы
XSW
CHAT

Технологии

86.5%
76.5%

Финансовые услуги

8.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.6%

Промышленность

0.8%
0.8%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
CHAT
76.5%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
CHAT
0.0%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
CHAT
5.6%

Промышленность

XSW
0.8%
CHAT
0.8%

Здравоохранение

XSW
0.7%
CHAT

-

Сырьевые материалы

XSW

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

CHAT

-

Энергетика

XSW

-

CHAT

-

Недвижимость

XSW

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

XSW

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

XSW vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
4.72

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.86

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.65

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

8.90

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

26.26

-26.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

4.72

-4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.98

-1.35

Просадки

Сравнение просадок XSW и CHAT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-31.34%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-16.28%

-17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-31.34%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-0.66%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.35%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

5.51%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и CHAT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

11.70%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

24.62%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

30.74%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

29.90%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

29.90%

-3.65%

Сравнение комиссий XSW и CHAT

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и CHAT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and CHAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 11.02% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.04% for XSW.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор