PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. XSW is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, XSW returned -10.86% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и BAMU

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%21.45%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between XSW and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between XSW and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

XSW vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
4.94

-5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
8.71

-9.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.41

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

24.37

-24.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

96.52

-97.19

XSW vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и BAMU

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-0.36%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-0.12%

-33.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

0.00%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.02%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

0.03%

+16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BAMU

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

0.09%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

0.39%

+23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

0.58%

+28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

0.87%

+28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

0.87%

+25.39%

Сравнение комиссий XSW и BAMU

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BAMU

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -10.86% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Brookstone. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор