PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и AIS


2026 (YTD)20252024
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.97%-0.90%-3.18%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
10.96%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 10.96%.


XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

AIS

1 день
5.94%
1 месяц
-8.03%
С начала года
10.96%
6 месяцев
19.31%
1 год
94.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий XSW и AIS

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

XSW vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSWAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

2.60

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

3.09

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.94

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

17.02

-18.03

XSW vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSWAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.60

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.76

Корреляция

Корреляция между XSW и AIS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и AIS

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и AIS

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


XSWAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-32.78%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-18.75%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-10.75%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.96%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

5.44%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и AIS

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSWAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

15.90%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

26.94%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

36.55%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

36.11%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

36.11%

-10.24%