Сравнение XSVN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
XSVN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и USFR
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSVN vs. USFR — Ранг доходности на риск
XSVN
USFR
Сравнение XSVN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 14.37 | -13.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 42.77 | -41.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 10.64 | -9.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 103.21 | -101.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 658.56 | -655.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 14.37 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и USFR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и USFR
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и USFR
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -1.36% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.04% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.16% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.01% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и USFR
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.08% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 0.19% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 0.29% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 0.41% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 0.81% | +6.48% |