Сравнение XSVN с IBTE
XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XSVN tracks the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSVN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVN и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.67% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVN vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XSVN
IBTE
Сравнение XSVN c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и IBTE
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | 0.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVN | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 0.00% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.00% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 0.00% | +7.19% |
Сравнение комиссий XSVN и IBTE
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и IBTE
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
XSVN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for IBTE.
XSVN tracks Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XSVN и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор