PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.23%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.23% против 25.19% соответственно.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XSVM and VGT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XSVM and VGT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSVM и VGT

Секторы
XSVM
VGT

Финансовые услуги

38.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

17.4%
0.1%

Технологии

9.5%
98.5%

Энергетика

9.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Промышленность

6.3%
0.4%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

1.1%
0.0%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
VGT
0.1%

Технологии

XSVM
9.5%
VGT
98.5%

Энергетика

XSVM
9.3%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
VGT

-

Промышленность

XSVM
6.3%
VGT
0.4%

Недвижимость

XSVM
4.8%
VGT

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
VGT

-

Здравоохранение

XSVM
1.1%
VGT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XSVM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.19

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.74

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.94

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

9.11

+2.88

XSVM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и VGT

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-54.63%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-16.40%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-27.23%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-35.07%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-35.07%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.95%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.28%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и VGT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.00%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

18.00%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

22.00%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

25.40%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

24.72%

+0.36%

Сравнение комиссий XSVM и VGT

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и VGT

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and VGT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to XSVM (5.09%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 13.23% for XSVM. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.33% for VGT.

XSVM is categorized as Momentum, while VGT is Technology Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор