Сравнение XSVM с SMOM
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. XSVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
XSVM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.70%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 18.52% | 1.35% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between XSVM and SMOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
XSVM
SMOM
Сравнение XSVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.41 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SMOM
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -7.45% | -55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.27% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -1.47% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 12.59% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.59% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 12.59% | +12.50% |
Сравнение комиссий XSVM и SMOM
XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SMOM
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.79% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
XSVM and SMOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.15% for SMOM.
XSVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для XSVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор