Сравнение XSVM с SMOM
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. XSVM is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.22%.
XSVM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 27.27%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.24%
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 27.27% | 1.14% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between XSVM and SMOM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
XSVM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XSVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SMOM
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -7.45% | -55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -1.52% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 12.49% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 12.49% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 12.49% | +12.51% |
Сравнение комиссий XSVM и SMOM
XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SMOM
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.73% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
XSVM and SMOM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.15% for SMOM.
XSVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для XSVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор