Сравнение SMOM с AMOM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и AMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 19.28%.
SMOM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMOM
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 19.28%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.78K | $545.85K | $368.98K | |
| $251.67K | $201.56K | $177.16K |
Сравнение доходности по годам SMOM и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 11.08% | 2.78% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 19.28% | 4.77% |
Correlation
The correlation between SMOM and AMOM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. AMOM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMOM
Сравнение SMOM c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и AMOM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и AMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -39.68% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -9.99% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -10.72% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и AMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 28.18% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 25.07% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 25.62% | -13.12% |
Сравнение комиссий SMOM и AMOM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и AMOM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности AMOM в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.03% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and AMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.03% for AMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.75% for AMOM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и AMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор